Котировки акций
Новости политики и экономики

Система отчетности по счету клиента

Инструкция по чтению отчета (ФС ФБ ММВБ, БР РТС, ФБ СПб, ВНБР и ГЦБ ММВБ)

Пример отчета, ~172 Kb     
Инструкция, ~75 Kb

В заголовке отчета отображаются:

  • Дата или период, за который сформирован отчет.
  • Информация о клиенте:
    • номер счета / код клиента в системе внутреннего учета ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ";
    • ФИО клиента или наименование юридического лица;
    • номер и дата договора на брокерское обслуживание.

1. Сводная информация по счету клиента:

  • Входящий остаток — сумма денежных средств на начало торгового дня. Входящий остаток равен исходящему остатку за предыдущий торговый день.
  • Сальдо расчетов — сумма денежных средств, которая была поставлена на торги либо списана в течение этого дня.
  • Исходящий остаток — сумма денежных средств на конец торгового дня после завершения всех расчетов по совершенным сделкам и операциям. Исходящий остаток равен входящему остатку на следующий торговый день.
  • Из них заблокировано - сумма денежных средств, заблокированная под расчеты по сделкам  RTS Standard.
  • Оценка активов — сумма денежных средств на счете клиента и оценки портфеля по цене закрытия, с учетом оценки незавершенных сделок РЕПО.

Кроме вышеперечисленных, в данном разделе отображаются сводные данные по различным типам операций, которые осуществлялись в отчетный период, например, вознаграждение брокера, комиссия биржи, расчеты по сделкам RTS Standard и проч.

2. Задолженности:

  • Тип задолженности — наименование типа задолженности клиента.
  • Дата задолженности — дата, когда образовалась задолженность.
  • Комментарий — дополнительная информация о задолженности.
  • Начислено — сумма задолженности клиента на дату формирования отчета.
  • Остаток — сумма оставшейся задолженности клиента.
  • Основание — основание образования задолженности у клиента.

Информация в отчете разбита на блоки по видам задолженностей (например, задолженности по комиссиям за сервисы, задолженности по минимальной ежемесячной комиссии и проч.).

В нижней строке каждого блока отображается суммарная оценка задолженности клиента по этому блоку: начисленная (сумма столбца "Начислено") и оставшаяся (сумма столбца "Остаток").

В нижней строке всего блока указывается суммарная задолженность клиента начисленная и оставшаяся по всем видам задолженностей.

3. Деньги в банках:

  • Банк — наименование банка, в котором клиент хранит деньги.
  • Сумма, руб. — сумма денежных средств в рублях на счету в этом банке.

4. Портфель:

  • В портфеле — краткое наименование ценной бумаги.
  • Государственный регистрационный номер — государственный регистрационный номер ценной бумаги.
  • На начало дня, шт. — количество ценных бумаг, находящихся в портфеле на начало торгового дня в штуках. Равно количеству ЦБ на конец предыдущего торгового дня.
  • Изменение за день, шт. — изменение количества ценных бумаг за торговый день в штуках.
  • На конец дня, шт. — количество ценных бумаг, находящихся в портфеле на конец торгового дня, в штуках (количество ЦБ на начало дня + / – изменение за день). Равно количеству на начало следующего торгового дня.
  • Цена рыночн., руб. (% для обл.) — рыночная цена в рублях (в % для облигаций).
  • Цена закр., руб. (% для обл.) — цена закрытия торгового дня в рублях (в % для облигаций), рассчитанная организатором торгов для соответствующего режима заключения сделок (для бумаг, операции с которыми совершаются на БР РТС в режиме T+N, — цена закрытия RTS Standard по контракту с датой исполнения T+4 от даты отчета).
  • Организатор торговли — сокращенное наименование организатора торговли, на площадке которого была куплена данная бумага (если в портфеле есть одинаковые бумаги, купленные на разных площадках, по каждой из них в отчете будет несколько строк).
  • Из них заблокировано – количество ценных бумаг, которое заблокировано из портфеля для целей поставки в следующий торговый день по нетто-позиции RTS Standard.
  • На конец дня (без учета РЕПО), шт. — количество ценных бумаг, находящихся в портфеле на конец торгового дня, без учета сделок РЕПО (короткие позиции отображаются в явном виде), в штуках.
  • НКД, руб. — суммарный по позиции накопленный купонный доход (для облигаций) в рублях.
  • Оценка по цене закр., руб. — произведение цены закрытия ценной бумаги на количество данных ценных бумаг в портфеле на конец дня.

Информация в отчете разбита на блоки по видам ценных бумаг (акции, облигации и т. п.).

В нижней строке блока отображается суммарная оценка портфеля ценных бумаг по цене закрытия в рублях (сумма столбца "Оценка по цене закрытия").

5. Незавершенные сделки РЕПО:

  • Дата сделки — дата первой части РЕПО.
  • Дата исполнения — дата второй части РЕПО.
  • Номер сделки — номер сделки в торговой системе.
  • ЦБ — наименование ценной бумаги.
  • ВИД (B/S) — направление сделки: "B" — покупка (от англ. Buy), "S" — продажа (от англ. Sell).
  • Цена, руб. — цена покупки или продажи акций в рублях.
  • Кол-во, шт. — количество купленных или проданных ценных бумаг, в штуках.
  • НКД, руб. — накопленный купонный доход (для облигаций) в рублях.
  • Стоимость сделки, руб. — произведение цены на количество ценных бумаг, выраженное в рублях.
  • Оценка по цене закр., руб. — произведение цены закрытия ценной бумаги на количество данных ценных бумаг в портфеле на конец дня.
  • Организатор торговли — сокращенное наименование организатора торговли, на площадке которого была совершена сделка.

В нижней строке блока отображается суммарная стоимость всех незавершенных сделок РЕПО и суммарная оценка по цене закрытия. Разница этих сумм показывает финансовый результат по операциям РЕПО и учитывается при оценке активов. Если совершались только специальные сделки РЕПО для переноса коротких позиций, суммы будут равны, но с разными знаками.

6. Сделки в ТС:

  • Ценная бумага — краткое наименование (выпуска) ценной бумаги.
  • Гос. рег. номер — государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги.
  • Номер заявки — номер заявки на покупку или продажу ценных бумаг в торговой системе.
  • Номер сделки — номер сделки в торговой системе.
  • Время — время заключения сделки в торговой системе.
  • Вид (B/S) — направление сделки: "B" — покупка (от англ. Buy), "S" — продажа (от англ. Sell).
  • Цена, руб. (% для обл.) — цена покупки или продажи акций в рублях, либо процент от номинала облигаций.
  • Кол-во, шт. — количество купленных или проданных ценных бумаг, в штуках.
  • НКД, руб. — накопленный купонный доход (для облигаций) в рублях.
  • Стоимость сделки, руб. — произведение цены на количество ценных бумаг, выраженное в рублях.
  • Комиссия брокера, руб.* — вознаграждение брокера в рублях.
  • Комиссия биржи, руб.** — комиссия биржи в рублях.
  • Организатор торговли — сокращенное наименование организатора торговли, на площадке которого была совершена сделка.

Сделки в разделе сгруппированы по выпускам ценных бумаг, а в группе отсортированы по времени совершения.
После каждой группы (для каждого выпуска ЦБ) отображается суммарный оборот и суммарное изменение количества ЦБ в штуках и стоимостей сделок в рублях, а также суммарные комиссии брокера и биржи.
В нижней строке раздела отображается суммарный оборот и суммарные изменения по всем выпускам ценных бумаг в рублях, а также суммарные комиссии брокера и биржи по всем выпускам.

* Данная информация отражается только в том случае, если тарифный план предполагает взимание брокерской комиссии за сделку.
** Данная информация отражается только в том случае, если тарифный план предполагает взимание комиссии биржи с клиента.

 

7. Сделки РЕПО:

  • Дата закл-ния — дата заключения сделки (дата первой части РЕПО).
  • Дата исп-ния — плановая дата исполнения второй части РЕПО.
  • Время — время заключения сделки (первой части РЕПО).
  • № сделки — номер сделки в торговой системе. В данном разделе также отражаются и внебиржевые сделки РЕПО, и номер сделки присваивается уже самим Брокером в соответствии с п. 6 Приложения 1 Порядка присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований).
  • Ценная бумага — краткое наименование ценной бумаги (выпуска).
  • Вид (B/S) — направление второй чести сделки РЕПО: "B" — покупка (от англ. Buy), "S" — продажа (от англ. Sell).
  • Цена, руб. (% для обл.) — цена покупки или продажи акций в рублях, либо процент от номинала облигаций, во второй части сделки РЕПО.
  • Кол-во, шт. — количество купленных или проданных ценных бумаг, в штуках.
  • НКД, руб. — накопленный купонный доход (для облигаций) в рублях, во второй части сделки РЕПО.
  • Стоимость сделки, руб. — произведение цены на количество ценных бумаг, со знаком минус, в случае покупки (обязательства по сделке РЕПО, в рублях.
  • Ком. бр-ра, руб. — вознаграждение брокера в рублях при первой части РЕПО.
  • Ком. биржи, руб. — комиссия биржи в рублях при первой части РЕПО.
  • Организатор торговли — сокращенное наименование организатора торговли, на площадке которого была совершена сделка, или неорганизованного рынка ЦБ (ВНБР).

Раздел разбит на два блока: "Часть 1" — заключенные в день / период отчета сделки РЕПО, "Часть 2" — исполненные в день / период отчета сделки РЕПО.

В нижней строке каждого блока и всего раздела отображается суммарный оборот и суммарное изменение стоимостей сделок в рублях.

Раздел содержит информацию, как по специальным сделкам РЕПО, заключенным брокером для переноса коротких позиций клиента, так и по операциям РЕПО, совершенным клиентом самостоятельно.

8. Сделки RTS Standard, рассчитанные в отчетном периоде:

  • Ценная бумага — краткое наименование (выпуска) ценной бумаги.
  • Гос. рег. номер — государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги.
  • Дата поставки – дата исполнения обязательств по поставке ценной бумаги.
  • Номер заявки — номер заявки на покупку или продажу ценных бумаг в торговой системе.
  • Номер сделки — номер сделки в торговой системе.
  • Время — время исполнения обязательств по поставке ценной бумаги.
  • Вид (B/S) — направление сделки (покупка/продажа).
  • Цена – цена одной акции в сделке.
  • ЦБ, шт. — количество купленных или проданных ценных бумаг, в штуках.
  • Стоимость сделки(сумма), руб. — произведение цены сделки на количество ценных бумаг, выраженное в рублях.

Сделки в разделе сгруппированы по выпускам ценных бумаг, а в группе отсортированы по времени совершения.

После каждой группы (для каждого выпуска ЦБ) отображается суммарный оборот и суммарное изменение количества ЦБ в штуках и стоимостей сделок в рублях.

В нижней строке раздела отображается суммарное изменение по всем выпускам ценных бумаг в рублях.

9. Прочие зачисления и списания ЦБ/денежных средств по сделкам RTS Standard:

В этом разделе подробно отражено движение активов в результате проведения неторговых операций по сделкам RTS Standard.

  • Прочие зачисления и списания ЦБ по сделкам RTS Standard:
    • Дата — дата зачисления / списания ЦБ.
    • Ценная бумага — краткое наименование (выпуска) ценной бумаги.
    • Номер гос. регистрации — государственный регистрационный номер выпуска.
    • Тип операции
      • блокировка под поставку RTS Standard;
      • разблокировка под поставку RTS Standard.
    • Изменение, шт. — количество зачисленных / списанных ценных бумаг.
  • Прочие зачисления и списания денежных средств по сделкам RTS Standard:
    • Дата и время — дата и время зачисления / списания денежных средств.
    • Тип операции — операции по зачислению/списанию денежных средств по сделкам RTS Standard:
      • "возврат ГП" – сумма начисленного/списанного ранее в результате переоценки гарантийного платежа по всем ценным бумагам с поставкой в один день, которая возвращается в момент расчетов по сделке;
      • "блокировка под поставку RTS Standard" – сумма денежных средств, блокируемая для выхода на поставку в предпоставочный день, рассчитываемая по каждой сделке как цена сделки + ГП, где ГП = расчетная цена контракта - цена сделки;
      • "разблокировка под поставку RTS Standard" – сумма денежных средств, разблокированная для поставки в день исполнения обязательств по сделке.
    • Сумма, руб. — сумма зачисленных / списанных денежных средств.

10. Прочие зачисления / списания денежных средств / ценных бумаг:

В этом разделе подробно отражено движение активов, в результате проведения неторговых операций. Раздел делится на два подраздела:

  • Прочие зачисления / списания денежных средств:
    • Дата — дата зачисления / списания денежных средств;
    • Организатор — сокращенное наименование организатора торговли, на площадке которого была проведена операция;
    • Сумма, руб. — сумма зачисленных / списанных денежных средств;
    • Комментарии — описание операции.
  • Прочие зачисления / списания ценных бумаг:
    • Дата — дата зачисления / списания ценных бумаг;
    • Организатор — сокращенное наименование организатора торговли, на площадке которого была проведена операция;
    • Ценная бумага — краткое наименование ценной бумаги (выпуска);
    • Изм-ние, шт. — количество зачисленных / списанных ценных бумаг;
    • Комментарии — описание операции.

11. Требования и обязательства по Денежным средствам (руб.) на период с "Т+1" по "Т+4":

Данный блок позволяет оценить количество денежных средств, необходимых для расчетов по контрактам RTS Standard и вторым частям РЕПО в следующие 4 рабочих дня.
По всем расчетам суммарно представлены оценочные данные на следующие после даты отчета 4 рабочих дня: Т+1, Т+2, Т+3 и Т+4.

В целях формирования данного блока отчета датой заключения сделки RTS Standard считается календарная дата заключения сделки. Это сделано для того, чтобы отразить сделки переноса брокером обязательств RTS Standard с исполнением в день Т+1, которые фактически заключаются в календарную дату Т+0 (вечерняя сессия FOTRS дня T+1)

Для оценки суммы возврата гарантийного платежа в качестве расчетной цены ЦБ берется котировка за дату отчета (день "Т+0").

Данный блок не включен в отчет за период.

  • Входящее сальдо - Сумма денежных средств на начало указанного торгового дня. В день Т+1 значение равно исходящему остатку в шапке отчета. В день Т+2 значение равно Исходящему сальдо в день Т+1. 
  • Обязательства по сделкам RTS Standard - Сумма денежных средств, которая будет списана (сумма с минусом) или начислена (сумма с плюсом) по сделкам RTS Standard с поставкой в указанный день, кроме сформированных брокером в целях переноса Ваших обязательств предыдущих дней. 
  • Перенос обязательств RTS Standard – сумма денежных средств, которая будет списана (сумма с минусом) или начислена (сумма с плюсом) по адресным сделкам RTS Standard с поставкой в указанный день, сформированных брокером в целях переноса Ваших обязательств предыдущих дней. 
  • Возврат ГП по сделкам RTS Standard - Сумма гарантийных платежей, которая будет которая будет списана (сумма с минусом) или начислена (сумма с плюсом) по сделкам RTS Standard с поставкой в указанный день 
  • Вторые части РЕПО на БР РТС - Сумма денежных средств, которая будет списана (сумма с минусом) или начислена (сумма с плюсом) по вторым частям РЕПО, заключенным на БР РТС, с датой исполнения в указанный день 
  • Вторые части РЕПО на ФБ ММВБ- Сумма денежных средств, которая будет списана (сумма с минусом) или начислена (сумма с плюсом) по вторым частям РЕПО, заключенным на ФБ ММВБ, с датой исполнения в указанный день 
  • Исходящее сальдо - Сумма денежных средств на конец указанного торгового дня оценочно:
    Исходящее сальдо = Входящее сальдо + Сделки RTS Standard + Возврат ГП по RTS Standard + Вторые части РЕПО + Блокировка под расчеты.
    В день Т+1 значение равно Входящему сальдо в день Т+2

Рассмотрим пример

  Т+1 Т+2 Т+3 Т+4
Входящее сальдо 10000 -50500 10800 5800
Обязательства по сделкам RTS Standard -50000 60700 0 0
Перенос обязательств RTS Standard -10000 0 0 0
Возврат ГП по сделкам RTS Standard -500 600 0 0
Вторые части РЕПО на БР РТС 0 0 -5000 0
Исходящее сальдо -50500< 10800 5800 5800

В день Т+1(следующий за отчетной датой), в начале дня у Вас 10000 руб. В этот день вы должны заплатить 60000 руб. по сделкам RTS Standard (50000 по заключенным Вами 4 дня назад, и 10000 по сделкам, перенесенным брокером с предыдущих дней), и вернуть ГП в размере 500 руб. В конце дня у Вас -50500 руб. Это означает, что у вас не хватает денежных средств для выхода на поставку в день Т+1, поэтому ваша позиция будет перенесена на день Т+2, если вы не переведете ДС в нужном объеме.

В день Т+2 вначале дня у вас -50500. В этот день вы получите 60700 по сделкам RTS Standard, вам вернут ГП в размере 600 руб., в конце дня у вас будет 10800 руб.

В день Т+3 из имеющихся 10800 руб. придется вернуть 5000 руб. по сделкам РЕПО на БР РТС, ваше исходящее сальдо будет 5800.

В день Т+4 пока никаких движений не предполагается, ваше исходящее сальдо останется 5800.

12. Требования и обязательства по Ценным бумагам (шт.) на период с "Т+1" по "Т+4":

Данный блок позволяет оценить количество ЦБ, необходимых для расчетов по контрактам RTS Standard и 2-м частям РЕПО в следующие 4 рабочих дня. Данные рассчитываются только по бумагам, которые входят в список для RTS Standard.

По каждой бумаге отдельно представлены оценочные данные на следующие после даты отчета 4 рабочих дня: Т+1, Т+2, Т+3 и Т+4.

В целях формирования данного блока отчета датой заключения сделки RTS Standard считается календарная дата заключения сделки. Это сделано для того, чтобы отразить сделки переноса брокером обязательств RTS Standard с исполнением в день Т+1, которые фактически заключаются в календарную дату Т+0 (вечерняя сессия FOTRS дня T+1)

Данный блок не включен в отчет за период.

  • Входящее сальдо - количество ценных бумаг находящихся в портфеле на начало указанного торгового дня. В день Т+1 значение равно количеству на конец дня в из блока "Портфель". В день Т+2 значение равно Исходящему сальдо в день Т+1 
  • Обязательства по сделкам RTS Standard - Количество бумаг, которое надо будет поставить (количество с минусом) или которое будет поставлено (количество с плюсом) по сделкам RTS Standard с поставкой в указанный день, кроме сформированных брокером в целях переноса Ваших обязательств предыдущих дней. 
  • Перенос обязательств RTS Standard  - Количество бумаг, которое надо будет поставить (количество с минусом) или которое будет поставлено (количество с плюсом) по сделкам RTS Standard с поставкой в указанный день, сформированных брокером в целях переноса Ваших обязательств предыдущих дней. 
  • Вторые части РЕПО на БР РТС - Количество бумаг, которое надо будет поставить (количество с минусом) или которое будет поставлено (количество с плюсом) по вторым частям РЕПО, заключенным на БР РТС, с датой исполнения в указанный день.
  • Вторые части РЕПО на ФБ ММВБ- Количество бумаг, которое надо будет поставить (количество с минусом) или которое будет поставлено (количество с плюсом) по вторым частям РЕПО, заключенным на ФБ ММВБ, с датой исполнения в указанный день
  • Исходящее сальдо - Количество ценных бумаг находящихся в портфеле на конец указанного торгового дня, оценочно:
    Исходящее сальдо  = Входящее сальдо + Сделки RTS Standard + Вторые части РЕПО + Блокировка под расчеты.
    В день Т+1 значение равно Входящему сальдо в день Т+2.

Рассмотрим пример

    Т+1 Т+2 Т+3 Т+4
ROSNG Входящее сальдо 500 3000 -800 0
  Обязательства по сделкам RTS Standard 2000 -3800 800 500
  Перенос обязательств RTS Standard 1000 0 0 0
  Вторые части РЕПО на ФБ ММВБ -500 0 0 0
  Исходящее сальдо 3000 -800 0 500

В день Т+1(следующий за отчетной датой), в начале дня у вас 500 акций ROSNG. В течении дня вы получите 3000 акций по сделкам RTS Standard (2000 по сделкам, заключенных вами 4 дня назад, и 1000 по сделкам, перенесенным брокером с предыдущих дней), и поставите 500 акций 2 части РЕПО. В конце дня у вас 3000 акций.

В день Т+2 (следующий за отчетной датой), в начале дня у вас 3000 акций. В течении дня вы должны поставить 3800 акций по сделкам RTS Standard, в конце дня у вас -800 акций. Это означает, что ваших акций не хватает для выхода на поставку в день Т+2. Если вы не предпримете каких либо мер, ваша позиция по сделкам RTS Standard за соответствующую комиссию будет перенесена на день Т+3, где благополучно схлопнется с противоположной.

В день Т+4 входящее сальдо 0, но вы получите 500 акций по сделкам RTS Standard, и исходящее сальдо на день Т+4 будет 500 акций.

13. Под отчетом:

В нижней части отчета указаны ФИО и должность сотрудника ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ", ответственного за составление отчета.